PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с TASVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с TASVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и TASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и TASVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		5.01%13.71%18.76%16.92%-11.44%41.68%-3.08%15.56%-19.00%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TASVX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям TASVX по среднегодовой доходности: 2.95% против 10.16% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

TASVX

1 день
2.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.01%
6 месяцев
9.31%
1 год
29.85%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с TASVX:
TASVX с VBRTASVX с PVCMXTASVX с BRSIXTASVX с MMEYXTASVX с PBSMXTASVX с TASCXTASVX с AVALX

Сравнение комиссий PDBZX и TASVX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TASVX в 0.79%.

TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PDBZX vs. TASVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TASVX
Ранг доходности на риск TASVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c TASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXTASVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.03

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.24

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

8.45

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. TASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа TASVX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и TASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXTASVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.50

+0.60

Корреляция

Корреляция между PDBZX и TASVX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и TASVX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TASVX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
TASVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund		1.23%1.29%26.54%3.43%22.08%1.46%1.38%2.81%10.87%13.42%1.83%45.04%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и TASVX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки TASVX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и TASVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXTASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-59.79%

+38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-13.60%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-24.62%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-59.79%

+38.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.23%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-8.53%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.60%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и TASVX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.71%, в то время как у PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXTASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.17%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

12.41%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

21.54%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

22.76%

-16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

26.48%

-21.14%