PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и PURZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям PURZX по среднегодовой доходности: 2.95% против 3.71% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ

Сравнение комиссий PDBZX и PURZX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PDBZX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.79

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.16

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.07

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.25

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PURZX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.79

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.36

+0.73

Корреляция

Корреляция между PDBZX и PURZX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и PURZX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PURZX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и PURZX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-69.49%

+48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-11.12%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-34.80%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-41.05%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-8.43%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-12.04%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.80%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и PURZX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.71%, в то время как у PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.95%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

8.46%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

14.65%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

16.30%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

17.24%

-11.90%