PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с PTEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PTEZX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 2.95% против 14.79% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMXPTEZX с PJFAX

Сравнение комиссий PDBZX и PTEZX

И PDBZX, и PTEZX имеют комиссию равную 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXPTEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.09

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

8.13

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTEZX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.40

+0.69

Корреляция

Корреляция между PDBZX и PTEZX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и PTEZX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PTEZX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и PTEZX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и PTEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-55.81%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-12.69%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-26.20%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-36.19%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-5.87%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-11.73%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.61%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и PTEZX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.71%, в то время как у PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.53%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.94%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

19.04%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

19.97%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

19.86%

-14.52%