PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBZX с PTEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) and PTEZX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund) are both mutual funds - PDBZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while PTEZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PDBZX returned 2.88%/yr vs 16.38%/yr for PTEZX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у PTEZX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям PTEZX по среднегодовой доходности: 2.88% против 16.38% соответственно.

PDBZX

1 день
0.08%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.24%
3 года*
5.37%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.88%

PTEZX

1 день
0.23%
1 месяц
5.46%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.25%
1 год
31.02%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.73%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBZX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		0.72%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		12.58%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Correlation

The correlation between PDBZX and PTEZX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

-0.11

The correlation between PDBZX and PTEZX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с GLD
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PJFAXPTEZX с PBHAXPTEZX с PTRQX

Доходность на риск

PDBZX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXPTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.59

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.54

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.70

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

17.48

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа PTEZX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.43

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и PTEZX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и PTEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBZXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-55.81%

+34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-8.66%

+5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.51%

-26.20%

+20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-26.20%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-36.19%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-11.66%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.83%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и PTEZX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 2.08%, в то время как у PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBZXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.96%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

9.45%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

12.35%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

19.96%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

19.88%

-14.51%

Сравнение комиссий PDBZX и PTEZX

И PDBZX, и PTEZX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и PTEZX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности PTEZX в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.57%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		10.22%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%

Часто задаваемые вопросы

PDBZX and PTEZX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEZX has higher volatility (2.96%) compared to PDBZX (2.08%). In terms of maximum drawdown, PDBZX dropped -20.88% vs PTEZX's -55.81%.

PTEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBZX и PTEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор