Сравнение PTEZX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PTEZX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTEZX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | -2.96% | 16.65% | 39.29% | 26.67% | -16.52% | 29.12% | 11.22% | 33.36% | -7.50% | 23.38% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PTEZX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PTRQX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции PTEZX превзошли акции PTRQX по среднегодовой доходности: 14.79% против 2.66% соответственно.
PTEZX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 14.79%
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTEZX и PTRQX
PTEZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
PTEZX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
PTEZX
PTRQX
Сравнение PTEZX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTEZX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 4.93 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTEZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.18 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PTEZX и PTRQX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTEZX и PTRQX
Дивидендная доходность PTEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTEZX PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund | 11.86% | 11.51% | 20.91% | 3.55% | 2.72% | 16.00% | 2.38% | 6.76% | 23.24% | 15.58% | 5.37% | 5.92% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTEZX и PTRQX
Максимальная просадка PTEZX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTEZX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTEZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.81% | -20.72% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -3.08% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -20.69% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -20.72% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.35% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -3.31% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.04% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTEZX и PTRQX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PTEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTEZX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 1.58% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.62% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 4.48% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 5.98% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 5.22% | +14.64% |