PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с PGOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. PGOAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		0.82%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 2.95% против 11.81% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

PGOAX

1 день
3.52%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.14%
3 года*
10.55%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с IUSVPGOAX с VFAIXPGOAX с VTIPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCX

Сравнение комиссий PDBZX и PGOAX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PDBZX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXPGOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

4.98

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.26

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.56

+0.53

Корреляция

Корреляция между PDBZX и PGOAX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и PGOAX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PGOAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		8.05%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и PGOAX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и PGOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-56.57%

+35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-14.34%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-28.19%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-47.39%

+26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.71%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.03%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.46%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и PGOAX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.71%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

7.51%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

12.40%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

20.94%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

20.26%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

22.12%

-16.78%