PortfoliosLab logo
Сравнение BUFHX с RGHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFHX и RGHYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и RGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.07%
91.43%
BUFHX
RGHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.37

RGHYX:

2.03

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.96

RGHYX:

2.72

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.64

RGHYX:

1.47

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.73

RGHYX:

1.53

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.31

RGHYX:

7.34

Индекс Язвы

BUFHX:

0.80%

RGHYX:

0.94%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

RGHYX:

3.41%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

RGHYX:

-17.38%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.77%

RGHYX:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у RGHYX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям RGHYX по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.70% соответственно.


BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.12%

10 лет

3.98%

RGHYX

С начала года

0.08%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.61%

1 год

7.02%

5 лет

5.54%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFHX и RGHYX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RGHYX в 0.57%.


График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
График комиссии RGHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGHYX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и RGHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

RGHYX
Ранг риск-скорректированной доходности RGHYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c RGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.37
RGHYX: 2.03
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 2.96
RGHYX: 2.72
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.64
RGHYX: 1.47
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.73
RGHYX: 1.53
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.31
RGHYX: 7.34

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGHYX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и RGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
2.03
BUFHX
RGHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и RGHYX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности RGHYX в 6.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund
6.35%6.92%6.23%5.54%4.28%4.30%4.88%6.81%3.88%4.45%3.60%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и RGHYX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки RGHYX в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и RGHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
-2.01%
BUFHX
RGHYX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и RGHYX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) имеют волатильность 2.23% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
2.33%
BUFHX
RGHYX