Сравнение BUFHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.40% против 14.04% соответственно.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и SWPPX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
BUFHX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BUFHX
SWPPX
Сравнение BUFHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 7.29 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.70 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.48 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и SWPPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и SWPPX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и SWPPX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -55.06% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.10% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -24.51% | +14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -33.80% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -6.26% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -10.00% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 2.52% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и SWPPX
Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.36% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 9.55% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 18.32% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.94% | -13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 18.21% | -14.17% |