PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с HYDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с HYDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и HYDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%1.95%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		-0.40%8.10%9.11%14.02%-9.99%5.14%7.39%16.13%-3.18%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

HYDB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.18%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

iShares High Yield Bond Factor ETF

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с ICMUXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с BCAAXBUFHX с FAGIX
Часто сравнивают с HYDB:
HYDB с HYGHYDB с VWEAXHYDB с SPHYHYDB с HYBBHYDB с SHYGHYDB с IGEBHYDB с EMCB

Сравнение комиссий BUFHX и HYDB

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Доходность на риск

BUFHX vs. HYDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг доходности на риск HYDB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXHYDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.51

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

6.28

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. HYDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXHYDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

0.65

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.69

+0.82

Корреляция

Корреляция между BUFHX и HYDB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и HYDB

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности HYDB в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.20%7.04%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и HYDB

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и HYDB.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXHYDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-21.58%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-4.84%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-14.28%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.56%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.43%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и HYDB

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.39%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXHYDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.23%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.92%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

5.89%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

7.02%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.82%

-3.78%