PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFHX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с HYDB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFHX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между BUFHX и HYDB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%48.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.70%
47.38%
BUFHX
HYDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.37

HYDB:

1.30

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.96

HYDB:

1.83

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.64

HYDB:

1.28

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.73

HYDB:

1.41

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.31

HYDB:

7.27

Индекс Язвы

BUFHX:

0.80%

HYDB:

1.08%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

HYDB:

6.06%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.77%

HYDB:

-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью 0.53%.

BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.12%

10 лет

3.98%

HYDB

С начала года

0.53%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.95%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFHX и HYDB

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.37
HYDB: 1.30
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 2.96
HYDB: 1.83
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.64
HYDB: 1.28
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.73
HYDB: 1.41
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.31
HYDB: 7.27

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
1.30
BUFHX
HYDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и HYDB

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности HYDB в 7.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.03%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и HYDB

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
-1.73%
BUFHX
HYDB

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и HYDB

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 2.23%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
4.59%
BUFHX
HYDB