PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFHX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с ICMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFHX и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		-0.09%5.11%10.35%11.68%-5.53%5.52%9.26%12.33%-2.26%5.98%
ICMUX
Intrepid Income Fund		-0.69%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям ICMUX по среднегодовой доходности: 5.40% против 5.88% соответственно.

BUFHX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.45%
3 года*
8.13%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.40%

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с BUFHX:
BUFHX с BAICXBUFHX с RGHYXBUFHX с PDBZXBUFHX с VWEHXBUFHX с HYDBBUFHX с BCAAXBUFHX с FAGIX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с MNHYXICMUX с CGMSICMUX с CBLDXICMUX с CGCPICMUX с PIMIX

Сравнение комиссий BUFHX и ICMUX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Доходность на риск

BUFHX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг доходности на риск BUFHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFHX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFHXICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.33

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.11

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.45

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

9.64

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFHX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFHXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.33

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

2.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

2.28

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.03

-0.52

Корреляция

Корреляция между BUFHX и ICMUX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и ICMUX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что сопоставимо с доходностью ICMUX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		7.08%6.84%8.03%6.41%8.05%7.24%4.11%4.21%5.17%4.57%3.85%5.51%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и ICMUX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и ICMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFHXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.01%

-8.77%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.46%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.98%

-5.64%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-8.77%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.56%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.74%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.62%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и ICMUX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFHXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.88%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

1.45%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

2.63%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

2.67%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

2.58%

+1.46%