PortfoliosLab logo
Сравнение BUFHX с ICMUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFHX и ICMUX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.98%
87.75%
BUFHX
ICMUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.37

ICMUX:

3.34

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.96

ICMUX:

4.52

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.64

ICMUX:

1.88

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.73

ICMUX:

2.76

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.31

ICMUX:

12.94

Индекс Язвы

BUFHX:

0.80%

ICMUX:

0.66%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

ICMUX:

2.58%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

ICMUX:

-8.76%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.77%

ICMUX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям ICMUX по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.95% соответственно.


BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.14%

10 лет

4.02%

ICMUX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.58%

5 лет

8.49%

10 лет

4.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFHX и ICMUX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.


График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
График комиссии ICMUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICMUX: 0.91%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и ICMUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.37
ICMUX: 3.34
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFHX: 2.96
ICMUX: 4.52
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.64
ICMUX: 1.88
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.73
ICMUX: 2.76
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.31
ICMUX: 12.94

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICMUX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
3.34
BUFHX
ICMUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и ICMUX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности ICMUX в 8.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
ICMUX
Intrepid Income Fund
8.11%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и ICMUX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и ICMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
-1.45%
BUFHX
ICMUX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и ICMUX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
1.75%
BUFHX
ICMUX