PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFHX с ICMUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с ICMUX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFHX или ICMUX.

Корреляция

Корреляция между BUFHX и ICMUX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.19

ICMUX:

3.10

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.79

ICMUX:

4.16

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.56

ICMUX:

1.79

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.63

ICMUX:

2.56

Коэф-т Мартина

BUFHX:

7.51

ICMUX:

10.94

Индекс Язвы

BUFHX:

0.83%

ICMUX:

0.73%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.87%

ICMUX:

2.62%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

ICMUX:

-8.77%

Текущая просадка

BUFHX:

-0.95%

ICMUX:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям ICMUX по среднегодовой доходности: 4.02% против 5.06% соответственно.

BUFHX

С начала года

0.52%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.15%

1 год

6.23%

3 года

7.05%

5 лет

6.64%

10 лет

4.02%

ICMUX

С начала года

1.56%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.07%

3 года

7.03%

5 лет

8.34%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo High Yield Fund

Intrepid Income Fund

Сравнение комиссий BUFHX и ICMUX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
ICMUX
Intrepid Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и ICMUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICMUX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и ICMUX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности ICMUX в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.22%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
ICMUX
Intrepid Income Fund		8.07%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и ICMUX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и ICMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и ICMUX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...