PortfoliosLab logo
Сравнение BUFHX с BAICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFHX и BAICX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и BAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.80%
118.44%
BUFHX
BAICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.40

BAICX:

1.25

Коэф-т Сортино

BUFHX:

3.00

BAICX:

1.78

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.65

BAICX:

1.25

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.76

BAICX:

1.38

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.52

BAICX:

5.69

Индекс Язвы

BUFHX:

0.79%

BAICX:

1.38%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

BAICX:

6.29%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

BAICX:

-33.29%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.96%

BAICX:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BAICX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции BAICX по среднегодовой доходности: 3.97% против 3.62% соответственно.


BUFHX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

1.11%

1 год

6.42%

5 лет

7.10%

10 лет

3.97%

BAICX

С начала года

0.86%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.12%

1 год

7.52%

5 лет

5.19%

10 лет

3.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFHX и BAICX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BAICX в 0.81%.


График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
График комиссии BAICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAICX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и BAICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c BAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.40
BAICX: 1.25
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFHX: 3.00
BAICX: 1.78
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.65
BAICX: 1.25
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.76
BAICX: 1.38
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.52
BAICX: 5.69

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа BAICX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и BAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
1.25
BUFHX
BAICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и BAICX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности BAICX в 5.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
6.92%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
5.81%5.83%5.46%4.88%3.97%4.07%4.69%5.27%4.32%4.42%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и BAICX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BAICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.96%
-2.30%
BUFHX
BAICX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и BAICX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 2.21%, в то время как у BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.21%
4.08%
BUFHX
BAICX