PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFHX с BAICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFHX и BAICX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и BAICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.76%
114.30%
BUFHX
BAICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.06

BAICX:

0.71

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.50

BAICX:

0.98

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.53

BAICX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.63

BAICX:

0.97

Коэф-т Мартина

BUFHX:

13.99

BAICX:

3.62

Индекс Язвы

BUFHX:

0.37%

BAICX:

1.11%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.51%

BAICX:

5.65%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

BAICX:

-33.29%

Текущая просадка

BUFHX:

-3.17%

BAICX:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у BAICX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции BUFHX превзошли акции BAICX по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.44% соответственно.


BUFHX

С начала года

-1.73%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.07%

5 лет

7.57%

10 лет

3.89%

BAICX

С начала года

-1.05%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-2.15%

1 год

4.22%

5 лет

5.48%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFHX и BAICX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BAICX в 0.81%.


BUFHX
Buffalo High Yield Fund
График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
График комиссии BAICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAICX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и BAICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

BAICX
Ранг риск-скорректированной доходности BAICX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAICX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAICX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAICX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAICX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAICX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c BAICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BUFHX: 2.06
BAICX: 0.71
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 2.50
BAICX: 0.98
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
BUFHX: 1.53
BAICX: 1.14
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BUFHX: 1.63
BAICX: 0.97
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 13.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BUFHX: 13.99
BAICX: 3.62

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BAICX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и BAICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06
0.71
BUFHX
BAICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и BAICX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BAICX в 5.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund
7.36%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
BAICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio
5.92%5.83%5.46%4.88%3.97%4.07%4.69%5.27%4.32%4.42%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и BAICX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и BAICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.17%
-4.15%
BUFHX
BAICX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и BAICX

Текущая волатильность для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) составляет 1.75%, в то время как у BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75%
2.79%
BUFHX
BAICX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab