PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFHX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFHX с VWEHX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFHX или VWEHX.

Корреляция

Корреляция между BUFHX и VWEHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BUFHX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
445.00%450.00%455.00%460.00%465.00%470.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
461.44%
456.30%
BUFHX
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFHX:

2.37

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

BUFHX:

2.96

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

BUFHX:

1.64

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

BUFHX:

1.73

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

BUFHX:

8.31

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

BUFHX:

0.80%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

BUFHX:

2.80%

VWEHX:

3.49%

Макс. просадка

BUFHX:

-25.75%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

BUFHX:

-1.77%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, BUFHX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BUFHX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.36% соответственно.

BUFHX

С начала года

-0.32%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.30%

1 год

6.62%

5 лет

7.14%

10 лет

4.02%

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.77%

5 лет

5.45%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFHX и VWEHX

BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

BUFHX
Buffalo High Yield Fund
График комиссии BUFHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFHX: 1.02%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFHX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFHX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFHX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BUFHX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFHX: 2.37
VWEHX: 2.46
Коэффициент Сортино BUFHX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFHX: 2.96
VWEHX: 3.77
Коэффициент Омега BUFHX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFHX: 1.64
VWEHX: 1.60
Коэффициент Кальмара BUFHX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFHX: 1.73
VWEHX: 3.29
Коэффициент Мартина BUFHX, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFHX: 8.31
VWEHX: 13.40

Показатель коэффициента Шарпа BUFHX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFHX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37
2.46
BUFHX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFHX и VWEHX

Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VWEHX в 6.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFHX
Buffalo High Yield Fund		6.91%7.47%6.40%6.19%4.27%4.09%4.22%4.85%4.08%4.37%3.99%3.59%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок BUFHX и VWEHX

Максимальная просадка BUFHX за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
-0.40%
BUFHX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFHX и VWEHX

Buffalo High Yield Fund (BUFHX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BUFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
1.95%
BUFHX
VWEHX