Сравнение PDBC с VUG
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. PDBC is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.87%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.87% против 18.30% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 7.87%
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам PDBC и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 27.47% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between PDBC and VUG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between PDBC and VUG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. VUG — Ранг доходности на риск
PDBC
VUG
Сравнение PDBC c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.60 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 5.50 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и VUG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -50.68% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -16.53% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -22.85% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -35.61% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -35.61% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.68% | -2.90% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -7.09% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.79% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и VUG
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.32% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 13.28% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 16.65% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 22.34% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 21.51% | -3.72% |
Сравнение комиссий PDBC и VUG
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и VUG
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.01% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and VUG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.32%) compared to PDBC (4.94%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs VUG's -50.68%.
On 10-year performance, VUG leads with 18.30% vs 7.87% for PDBC. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.30% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
PDBC has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.38% for VUG.
PDBC is categorized as Commodities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.03% for VUG.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор