Сравнение PDBC с LQDW
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. PDBC is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 10.03%/yr vs 3.70%/yr for LQDW. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.88%.
PDBC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.75%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.59%
LQDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBC и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 22.11% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -4.48% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.88% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between PDBC and LQDW is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between PDBC and LQDW has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. LQDW — Ранг доходности на риск
PDBC
LQDW
Сравнение PDBC c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.52 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.34 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и LQDW
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -9.20% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -2.59% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -6.74% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -0.04% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -2.32% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.70% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и LQDW
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.00% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 3.12% | +13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 3.62% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 5.47% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 5.47% | +12.30% |
Сравнение комиссий PDBC и LQDW
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и LQDW
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности LQDW в 12.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.49% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.14% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and LQDW have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (4.42%) compared to LQDW (1.00%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs LQDW's -9.20%.
On 3-year performance, PDBC leads with 10.03% vs 3.70% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 10.03% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
LQDW has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 3.14% for PDBC.
PDBC is categorized as Commodities, while LQDW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.34% for LQDW.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор