PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с GUNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).

PDBC и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.13% соответственно.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBCGUNR с ITB

Сравнение комиссий PDBC и GUNR

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Доходность на риск

PDBC vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCGUNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.44

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.02

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.46

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

19.38

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.12

Корреляция

Корреляция между PDBC и GUNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и GUNR

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности GUNR в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и GUNR

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GUNR.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-45.64%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.25%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-24.06%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-43.04%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.96%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-10.50%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.38%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и GUNR

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.25%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

12.82%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

18.79%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.09%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.56%

-2.87%