PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 10.94%/yr vs 13.75%/yr for ITB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.75% соответственно.

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between GUNR and ITB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2011 г.

0.45

The correlation between GUNR and ITB shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и ITB

Секторы
GUNR
ITB

Сырьевые материалы

44.3%
8.6%

Энергетика

30.6%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Промышленность

2.3%
19.1%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
71.8%

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.3%
ITB
8.6%

Энергетика

GUNR
30.6%
ITB

-

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
ITB

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
ITB

-

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
ITB

-

Промышленность

GUNR
2.3%
ITB
19.1%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
ITB

-

Технологии

GUNR
0.5%
ITB

-

Недвижимость

GUNR
0.2%
ITB
0.5%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
ITB
71.8%

Здравоохранение

GUNR

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

GUNR vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUNRITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.10

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
0.39

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.04

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

0.11

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.95

0.22

+22.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUNR vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUNRITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

0.10

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.11

+0.21

Просадки

Сравнение просадок GUNR и ITB

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-86.53%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-26.04%

+19.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-33.35%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-40.55%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-52.10%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-26.35%

+23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-37.10%

+26.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

13.15%

-11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и ITB

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 4.23%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

8.06%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

20.45%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

29.44%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

29.19%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

29.99%

-9.57%

Сравнение комиссий GUNR и ITB

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и ITB

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and ITB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.75% vs 10.94% for GUNR. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.75% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.22% for ITB.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while ITB is Building & Construction. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.42% for ITB.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор