PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с GDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, PDBC returned 12.43%/yr vs 42.64%/yr for GDE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.16%.

PDBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.28%
С начала года
28.75%
6 месяцев
30.02%
1 год
30.88%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.98%
10 лет*
7.99%

GDE

1 день
0.67%
1 месяц
-9.22%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.00%
1 год
40.98%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.75%5.96%2.09%-6.25%1.36%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.16%73.76%44.79%33.85%-8.58%

Correlation

The correlation between PDBC and GDE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.29

The correlation between PDBC and GDE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

PDBC vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.39

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.81

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.83

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

5.36

+4.13

PDBC vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и GDE

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-32.01%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-22.66%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-22.66%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-16.53%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-7.93%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

7.73%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и GDE

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

10.77%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

25.97%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

29.88%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

27.09%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

27.09%

-9.30%

Сравнение комиссий PDBC и GDE

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и GDE

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GDE в 4.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.98%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and GDE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (10.77%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 42.64% vs 12.43% for PDBC. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 42.64% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

GDE has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 2.98% for PDBC.

PDBC is categorized as Commodities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.20% for GDE.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор