PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с COMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и COMB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%9.96%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 24.42%.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Сравнение комиссий PDBC и COMB

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.


Доходность на риск

PDBC vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCCOMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.85

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.44

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

3.57

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.81

-2.33

PDBC vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между PDBC и COMB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и COMB

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности COMB в 7.27%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и COMB

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и COMB.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-33.50%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.19%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-26.63%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-12.25%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.34%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и COMB

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.51%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.80%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.18%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.53%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.05%

+2.64%