Сравнение PDBC с CMCI
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. PDBC is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, PDBC returned 35.58% vs 29.05% for CMCI. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 21.53%.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
CMCI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 15.89%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $802.72 | $1.64K | $9.93K | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -4.11% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.53% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
Correlation
The correlation between PDBC and CMCI is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between PDBC and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. CMCI — Ранг доходности на риск
PDBC
CMCI
Сравнение PDBC c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.71 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 9.48 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и CMCI
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -11.54% | -37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -10.77% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -4.28% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -3.70% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.07% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и CMCI
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 3.45% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 9.61% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 12.57% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 12.64% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 12.64% | +5.21% |
Сравнение комиссий PDBC и CMCI
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и CMCI
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CMCI в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.14% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PDBC and CMCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to CMCI (3.45%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, PDBC leads with 35.58% vs 29.05% for CMCI. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 35.58% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.00% for PDBC.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор