Сравнение PDBC с AVDV
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, PDBC returned 10.98%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.
PDBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 28.75%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 7.99%
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBC и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.75% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 6.02% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between PDBC and AVDV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between PDBC and AVDV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. AVDV — Ранг доходности на риск
PDBC
AVDV
Сравнение PDBC c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.12 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 12.44 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и AVDV
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -43.01% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.19% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -14.17% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -28.08% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -2.24% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -6.76% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.30% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и AVDV
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.91%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.26% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 13.88% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 16.25% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.41% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 19.77% | -1.98% |
Сравнение комиссий PDBC и AVDV
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и AVDV
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности AVDV в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.98% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and AVDV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to PDBC (4.91%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 10.98% for PDBC. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 10.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.98% for PDBC.
PDBC is categorized as Commodities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор