PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.95% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTTRX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PDBAX и PDBZX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PDBAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.99

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.63

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.74

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.09

0.00

Корреляция

Корреляция между PDBAX и PDBZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и PDBZX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и PDBZX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-20.88%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.06%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-20.81%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-20.88%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.27%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.31%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.71%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.59%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.00%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.34%

-0.02%