PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%0.16%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с VWEAXPTRB с PHYL

Сравнение комиссий PDBAX и PTRB

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PDBAX vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.49

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.04

+1.05

Корреляция

Корреляция между PDBAX и PTRB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и PTRB

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и PTRB

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-19.17%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.14%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.04%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.88%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и PTRB

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.63%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.32%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

6.32%

-1.00%