PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBAX с PTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from PGIM. Over the past 3 years, PDBAX returned 4.53%/yr vs 5.11%/yr for PTRB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PDBAX charges 0.76%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.

PDBAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.96%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.47%

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBAX и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		0.53%7.50%1.82%6.51%-14.52%0.16%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Correlation

The correlation between PDBAX and PTRB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between PDBAX and PTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с MWTRXPDBAX с WCPNXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PHYLPTRB с FBNDPTRB с VWEAX

Доходность на риск

PDBAX vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.46

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.13

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.01

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

6.00

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTRB равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.06

+1.04

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и PTRB

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBAXPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-19.17%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.90%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-5.52%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.61%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.64%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и PTRB

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBAXPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

1.37%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

2.83%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.01%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

6.25%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

6.25%

-0.90%

Сравнение комиссий PDBAX и PTRB

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и PTRB

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности PTRB в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		4.31%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDBAX and PTRB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBAX has higher volatility (2.09%) compared to PTRB (1.37%). In terms of maximum drawdown, PDBAX dropped -21.24% vs PTRB's -19.17%.

PTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBAX и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор