Сравнение PDBAX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBAX или PRCIX.
Основные характеристики
| PDBAX | PRCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 1.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 7.34% |
| Дох-ть за 3 года | -2.38% | -3.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.60% | -1.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 0.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 5.00 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 5.69% | 6.00% |
| Макс. просадка | -20.62% | -19.98% |
| Текущая просадка | -8.04% | -11.04% |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и PRCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и PRCIX
С начала года, PDBAX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у PRCIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 1.48% против 0.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и PRCIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBAX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и PRCIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PRCIX в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.51% | 4.32% | 4.83% | 2.69% | 2.69% | 3.34% | 3.75% | 2.63% | 2.60% | 2.93% | 3.33% | 3.50% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 4.41% | 3.82% | 2.45% | 1.59% | 2.41% | 2.87% | 3.04% | 2.66% | 2.56% | 2.56% | 2.60% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и PRCIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -20.62%, примерно равная максимальной просадке PRCIX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PRCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и PRCIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.43%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.