Сравнение PDBAX с PRCIX
PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) and PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) are both mutual funds - PDBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while PRCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PDBAX returned 2.16%/yr vs 1.48%/yr for PRCIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PDBAX charges 0.76%/yr vs 0.44%/yr for PRCIX.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и PRCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.48% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.16%
- Всё время*
- 4.88%
PRCIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.10%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.48%
- Всё время*
- 3.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PDBAX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.37% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.10% | 8.74% | 2.50% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Correlation
The correlation between PDBAX and PRCIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1995 г. | 0.85 |
The correlation between PDBAX and PRCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBAX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
PDBAX
PRCIX
Сравнение PDBAX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBAX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.29 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 3.45 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и PRCIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PRCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -22.34% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.96% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -5.00% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -19.65% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -19.65% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.45% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.39% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.10% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и PRCIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.17%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBAX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.27% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 3.27% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.03% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.99% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.97% | +0.39% |
Сравнение комиссий PDBAX и PRCIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и PRCIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PRCIX в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.96% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 5.98% | 5.94% | 5.65% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
PDBAX and PRCIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRCIX has higher volatility (1.27%) compared to PDBAX (1.17%). In terms of maximum drawdown, PDBAX dropped -21.24% vs PRCIX's -22.34%.
PRCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBAX и PRCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор