PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с MWTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с MWTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и MWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.67% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTTRXPDBAX с PTRB
Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с VWETX

Сравнение комиссий PDBAX и MWTIX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Доходность на риск

PDBAX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXMWTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.45

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.83

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. MWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXMWTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.05

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.93

+0.17

Корреляция

Корреляция между PDBAX и MWTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и MWTIX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MWTIX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и MWTIX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и MWTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXMWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-20.58%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.05%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-20.51%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-20.58%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-4.46%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.76%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.16%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и MWTIX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXMWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.74%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.91%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.89%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.61%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.30%

+0.02%