Сравнение PDBAX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBAX или MWTIX.
Основные характеристики
| PDBAX | MWTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 1.06% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 8.06% |
| Дох-ть за 3 года | -2.38% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.60% | -1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 0.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 4.31 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 5.69% | 6.85% |
| Макс. просадка | -20.62% | -23.26% |
| Текущая просадка | -8.04% | -13.65% |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и MWTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и MWTIX
С начала года, PDBAX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.48% против 0.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и MWTIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBAX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и MWTIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MWTIX в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.51% | 4.32% | 4.83% | 2.69% | 2.69% | 3.34% | 3.75% | 2.63% | 2.60% | 2.93% | 3.33% | 3.50% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и MWTIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и MWTIX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеют волатильность 1.43% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.