Сравнение PDBAX с MWTIX
PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) and MWTIX (Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I) are both mutual funds - PDBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while MWTIX is a Total Bond Market fund managed by Metropolitan West Funds. Over the past 10 years, PDBAX returned 2.16%/yr vs 1.46%/yr for MWTIX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PDBAX charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for MWTIX.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и MWTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.46% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.16%
- Всё время*
- 4.88%
MWTIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 4.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PDBAX и MWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.37% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.09% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
Correlation
The correlation between PDBAX and MWTIX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between PDBAX and MWTIX shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBAX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск
PDBAX
MWTIX
Сравнение PDBAX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBAX | MWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 1.76 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и MWTIX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и MWTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBAX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -20.58% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -3.34% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | -6.09% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -20.46% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -20.58% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.30% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.78% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.39% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и MWTIX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеют волатильность 1.17% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBAX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.20% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 3.33% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.12% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.66% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.34% | +0.02% |
Сравнение комиссий PDBAX и MWTIX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWTIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и MWTIX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MWTIX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.02% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.96% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PDBAX and MWTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MWTIX has higher volatility (1.20%) compared to PDBAX (1.17%). In terms of maximum drawdown, PDBAX dropped -21.24% vs MWTIX's -20.58%.
MWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBAX и MWTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор