Сравнение PDBAX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBAX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | -0.40% | 7.50% | 1.82% | 6.51% | -14.52% | -1.77% | 7.78% | 14.71% | -0.97% | 6.30% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.80% соответственно.
PDBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.55%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и DBLTX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
PDBAX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
PDBAX
DBLTX
Сравнение PDBAX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.43 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и DBLTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и DBLTX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 3.94% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и DBLTX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBAX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -16.49% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.88% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -16.49% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | -16.49% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.54% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.38% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.98% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и DBLTX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBAX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.70% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.64% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.23% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.56% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.38% | +0.94% |