Сравнение PDBAX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBAX или PTTRX.
Основные характеристики
| PDBAX | PTTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 8.70% |
| Дох-ть за 3 года | -2.38% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.60% | -0.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 0.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 6.30 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 5.69% | 5.98% |
| Макс. просадка | -20.62% | -90.27% |
| Текущая просадка | -8.04% | -42.27% |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и PTTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и PTTRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBAX показывает доходность 2.51%, а PTTRX немного ниже – 2.41%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 1.48% против 0.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и PTTRX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBAX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и PTTRX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PTTRX в 4.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.51% | 4.32% | 4.83% | 2.69% | 2.69% | 3.34% | 3.75% | 2.63% | 2.60% | 2.93% | 3.33% | 3.50% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.41% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и PTTRX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и PTTRX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.