PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с MWTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с MWTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и MWTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и MWTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.30%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у MWTRX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции MWTRX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.47% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

MWTRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

Metropolitan West Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTRB
Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с FXNAXMWTRX с VOOMWTRX с PIMIX

Сравнение комиссий PDBAX и MWTRX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MWTRX в 0.65%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. MWTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c MWTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXMWTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.78

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.12

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.53

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. MWTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTRX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и MWTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXMWTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.00

+0.10

Корреляция

Корреляция между PDBAX и MWTRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и MWTRX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности MWTRX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.42%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и MWTRX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, примерно равная максимальной просадке MWTRX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и MWTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXMWTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-20.81%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.17%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-20.67%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-20.81%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-5.44%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.63%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.19%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и MWTRX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXMWTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.89%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.92%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.60%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.28%

+0.04%