PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.22% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTTRX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL

Сравнение комиссий PDBAX и PBHAX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.68

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.48

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.30

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

9.48

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.68

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.34

-0.24

Корреляция

Корреляция между PDBAX и PBHAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и PBHAX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и PBHAX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-28.80%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.94%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-16.22%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-21.14%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.65%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.88%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.71%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и PBHAX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.41%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.47%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.82%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

5.01%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.48%

-0.16%