Сравнение PDBAX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
PDBAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBAX или FBNDX.
Основные характеристики
| PDBAX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.51% | 2.80% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 8.84% |
| Дох-ть за 3 года | -2.38% | -2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.60% | 0.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 1.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 6.90 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 5.69% | 5.91% |
| Макс. просадка | -20.62% | -20.16% |
| Текущая просадка | -8.04% | -8.93% |
Корреляция
Корреляция между PDBAX и FBNDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и FBNDX
С начала года, PDBAX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBAX и FBNDX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBAX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и FBNDX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FBNDX в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.51% | 4.32% | 4.83% | 2.69% | 2.69% | 3.34% | 3.75% | 2.63% | 2.60% | 2.93% | 3.33% | 3.50% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.89% | 3.56% | 2.67% | 1.53% | 1.88% | 2.77% | 2.84% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и FBNDX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -20.62%, примерно равная максимальной просадке FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и FBNDX
PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.