PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.22% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий PDBAX и FBNDX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.86

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.56

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.86

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.53

+0.57

Корреляция

Корреляция между PDBAX и FBNDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и FBNDX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и FBNDX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-42.76%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.88%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.74%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-18.74%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.31%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-10.37%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.00%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и FBNDX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.61% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.74%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.62%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.00%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.00%

+0.32%