PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PDBAX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.66% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий PDBAX и AGG

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PDBAX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.32

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

4.89

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.04

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.60

+0.50

Корреляция

Корреляция между PDBAX и AGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и AGG

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и AGG

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-18.43%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.52%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-17.82%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-18.43%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.30%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.71%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и AGG

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.61% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.55%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.37%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.07%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

5.39%

-0.07%