Сравнение PDBA с WXET
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, PDBA returned 3.91% vs -16.72% for WXET. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 20.90%.
PDBA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBA и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.26% | -0.76% | 1.03% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 20.90% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PDBA and WXET is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.43 |
The correlation between PDBA and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. WXET — Ранг доходности на риск
PDBA
WXET
Сравнение PDBA c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBA | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.56 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.90 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBA и WXET
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -48.31% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -29.75% | +21.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -37.50% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -30.63% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 19.81% | -15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и WXET
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.67%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 11.84% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 39.84% | -33.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 48.74% | -38.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 48.12% | -34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 48.12% | -34.85% |
Сравнение комиссий PDBA и WXET
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и WXET
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности WXET в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.19% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and WXET have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.84%) compared to PDBA (2.67%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, PDBA leads with 3.91% vs -16.72% for WXET. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBA has performed better with a 3.91% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
PDBA has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.08% for WXET.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.95% for WXET.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор