Сравнение PDBA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PDBA и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
PDBA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и VTI
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PDBA vs. VTI — Ранг доходности на риск
PDBA
VTI
Сравнение PDBA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.52 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.54 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 7.30 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.48 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и VTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и VTI
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.12% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и VTI
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -55.45% | +43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -12.30% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.54% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.08% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.60% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и VTI
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.48% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 9.75% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 19.02% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.41% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.29% | -4.94% |