Сравнение PDBA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PDBA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
PDBA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и SPHQ
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PDBA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PDBA
SPHQ
Сравнение PDBA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.94 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.45 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 6.35 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.94 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.50 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и SPHQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и SPHQ
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.12% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и SPHQ
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -57.83% | +45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -10.84% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.92% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.78% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.48% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.32% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 9.67% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 17.13% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.40% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.81% | -4.46% |