PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBA с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBA с SOYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Soybean Fund (SOYB).

PDBA и SOYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. SOYB - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Soybean Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBA и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBA и SOYB

2026 (YTD)2025202420232022
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		6.38%-0.76%34.16%7.83%-1.60%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		11.34%1.77%-20.48%-5.23%4.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDBA показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 11.34%.

PDBA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.36%
С начала года
6.38%
6 месяцев
4.71%
1 год
4.22%
3 года*
14.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOYB

1 день
-0.25%
1 месяц
2.74%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.01%
1 год
11.91%
3 года*
-3.56%
5 лет*
2.75%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с PDBA:
PDBA с DBAPDBA с CCRVPDBA с BOATPDBA с MOOPDBA с VTIPDBA с WEATPDBA с TAGS
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с SOYB.LSOYB с CORNSOYB с SPYSOYB с WEATSOYB с CANESOYB с NQ=FSOYB с SCHD

Сравнение комиссий PDBA и SOYB

PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.

SOYB
Teucrium Soybean Fund
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

PDBA vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBA
Ранг доходности на риск PDBA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBA c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBASOYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.87

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.30

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.60

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

3.88

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBA vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SOYB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBA и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBASOYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.00

+0.91

Корреляция

Корреляция между PDBA и SOYB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBA и SOYB

Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		3.12%3.32%13.01%6.82%0.74%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBA и SOYB

Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и SOYB.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBASOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-53.76%

+41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.78%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-16.96%

+16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-25.88%

+21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.63%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBA и SOYB

Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.89%, в то время как у Teucrium Soybean Fund (SOYB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBASOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.41%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.37%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

13.89%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

18.16%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.09%

-3.74%