PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBA с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBA с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

PDBA и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBA и QQQM

2026 (YTD)2025202420232022
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		6.38%-0.76%34.16%7.83%-1.60%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDBA показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

PDBA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.36%
С начала года
6.38%
6 месяцев
4.71%
1 год
4.22%
3 года*
14.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с PDBA:
PDBA с DBAPDBA с CCRVPDBA с BOATPDBA с MOOPDBA с VTIPDBA с WEATPDBA с TAGS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий PDBA и QQQM

PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

PDBA vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBA
Ранг доходности на риск PDBA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.09

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.68

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.02

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

7.35

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBA vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.64

+0.27

Корреляция

Корреляция между PDBA и QQQM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBA и QQQM

Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		3.12%3.32%13.01%6.82%0.74%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PDBA и QQQM

Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-35.04%

+22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-12.55%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-7.86%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-8.47%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.44%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBA и QQQM

Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.89%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.58%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

12.79%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

22.45%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

22.24%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

22.26%

-8.91%