Сравнение PDBA с LQDW
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index. PDBA is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.06%/yr vs 3.57%/yr for LQDW. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 1.25%.
PDBA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.91%
LQDW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.50M | $3.68M | $2.27M | |
| $3.12M | $3.68M | $11.82M |
Сравнение доходности по годам PDBA и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.47% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -3.34% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.25% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.93% |
Correlation
The correlation between PDBA and LQDW is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between PDBA and LQDW shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. LQDW — Ранг доходности на риск
PDBA
LQDW
Сравнение PDBA c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBA | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 4.99 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBA и LQDW
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -9.20% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -2.59% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -5.68% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -1.08% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.28% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.81% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и LQDW
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что PDBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.32% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 3.34% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 3.83% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 5.44% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 5.44% | +7.88% |
Сравнение комиссий PDBA и LQDW
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и LQDW
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности LQDW в 11.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.86% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.06% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and LQDW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBA has higher volatility (3.72%) compared to LQDW (1.32%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs LQDW's -9.20%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.06% vs 3.57% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.06% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
LQDW has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 3.06% for PDBA.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while LQDW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.34% for LQDW.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор