Сравнение PDBA с CXRN
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, PDBA returned 10.30% vs -4.74% for CXRN. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -14.58%.
PDBA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.91%
CXRN
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.63K | $83.16K | $253.05K | |
| $3.12M | $3.68M | $11.82M |
Сравнение доходности по годам PDBA и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.47% | -0.76% | 1.03% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -14.58% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between PDBA and CXRN is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between PDBA and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. CXRN — Ранг доходности на риск
PDBA
CXRN
Сравнение PDBA c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBA | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.15 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -0.40 | +2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBA и CXRN
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -53.17% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -31.96% | +23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -46.88% | +43.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -31.80% | +27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 11.77% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и CXRN
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 3.72%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 14.26% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 29.89% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 37.93% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 38.23% | -24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 38.23% | -24.91% |
Сравнение комиссий PDBA и CXRN
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и CXRN
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности CXRN в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.06% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and CXRN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (14.26%) compared to PDBA (3.72%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, PDBA leads with 10.30% vs -4.74% for CXRN. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBA has performed better with a 10.30% return vs -4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
PDBA has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.42% for CXRN.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.95% for CXRN.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор