Сравнение PDBA с CXRN
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, PDBA returned 10.51% vs -14.06% for CXRN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -12.67%.
PDBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 8.35%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBA и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 8.35% | -0.76% | 1.03% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
Correlation
The correlation between PDBA and CXRN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between PDBA and CXRN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. CXRN — Ранг доходности на риск
PDBA
CXRN
Сравнение PDBA c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBA | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.44 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | -1.20 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBA и CXRN
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки CXRN в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -53.17% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -31.96% | +23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -45.69% | +41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -31.38% | +27.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 11.72% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и CXRN
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 4.35%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 15.65% | -11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 28.25% | -20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 37.12% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 37.88% | -24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 37.88% | -24.56% |
Сравнение комиссий PDBA и CXRN
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и CXRN
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CXRN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.07% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and CXRN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to PDBA (4.35%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs CXRN's -53.17%.
On 1-year performance, PDBA leads with 10.51% vs -14.06% for CXRN. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBA has performed better with a 10.51% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
PDBA has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.47% for CXRN.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while CXRN is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.95% for CXRN.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор