Сравнение PCY с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
PCY и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.31% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и VGIT
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%.
Доходность на риск
PCY vs. VGIT — Ранг доходности на риск
PCY
VGIT
Сравнение PCY c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.52 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.15 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PCY и VGIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и VGIT
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и VGIT
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -16.05% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -2.42% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -15.02% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -16.05% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.04% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -3.53% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и VGIT
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.33% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 2.28% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 3.81% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 5.36% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 4.50% | +8.42% |