Сравнение PCY с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PCY и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -2.08% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 2.50% против 11.17% соответственно.
PCY
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.50%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и RSP
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PCY vs. RSP — Ранг доходности на риск
PCY
RSP
Сравнение PCY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.15 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.08 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.89 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PCY и RSP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и RSP
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.08% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и RSP
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -59.92% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -12.54% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -21.38% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -39.04% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -5.97% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.69% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.78% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и RSP
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 3.99%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.47% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 8.83% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 17.17% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.20% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 18.36% | -5.44% |