Сравнение PCY с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PCY и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -2.08% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 2.50% против 17.70% соответственно.
PCY
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.50%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и PPA
PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PCY vs. PPA — Ранг доходности на риск
PCY
PPA
Сравнение PCY c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.99 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.68 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.11 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 12.51 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.99 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PCY и PPA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и PPA
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.08% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и PPA
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -57.37% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -13.71% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -18.37% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -43.92% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -10.69% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -9.19% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.41% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и PPA
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 3.99%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 7.16% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 15.07% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 21.64% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 18.19% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 20.48% | -7.56% |