Сравнение PCY с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
PCY и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PCY и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | -1.76% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и GAEM
PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
PCY vs. GAEM — Ранг доходности на риск
PCY
GAEM
Сравнение PCY c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.79 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.69 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.78 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 11.63 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.04 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между PCY и GAEM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и GAEM
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и GAEM
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -3.84% | -45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -3.61% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.54% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -0.51% | -6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.86% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и GAEM
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.29% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 3.38% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 5.49% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 4.88% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 4.88% | +8.04% |