PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с GAEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. PCY is passively managed, while GAEM is actively managed. Over the past year, PCY returned 15.37% vs 13.15% for GAEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCY charges 0.50%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.

Доходность

Сравнение доходности PCY и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 3.26%.

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%

GAEM

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.63%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCY и GAEM

2026 (YTD)20252024
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%-1.76%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		3.26%13.55%3.72%

Correlation

The correlation between PCY and GAEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.73

The correlation between PCY and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с EMHYPCY с FEMB
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с EPRFGAEM с XEMDGAEM с ELDGAEM с EMBDGAEM с EMLCGAEM с VWOB

Доходность на риск

PCY vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYGAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.81

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.48

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.57

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.66

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

16.69

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYGAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

2.33

-2.03

Просадки

Сравнение просадок PCY и GAEM

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и GAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-3.84%

-45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-3.61%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.20%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-0.52%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.79%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и GAEM

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.33%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

3.74%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

4.71%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

4.96%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

4.96%

+7.98%

Сравнение комиссий PCY и GAEM

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и GAEM

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности GAEM в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		7.54%6.50%3.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

PCY and GAEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.30%) compared to GAEM (1.33%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs GAEM's -3.84%.

On 1-year performance, PCY leads with 15.37% vs 13.15% for GAEM. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GAEM has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCY has performed better with a 15.37% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

GAEM has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 5.85% for PCY.

They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.76% for GAEM.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и GAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор