PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMHY с EMLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHY с EMLC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and EMLC (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index while EMLC tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMHY returned 4.31%/yr vs 1.89%/yr for EMLC. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.89% соответственно.

EMHY

1 день
0.02%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
2.69%
С начала года
3.74%
1 год
9.91%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.58%
10 лет*
4.31%
Всё время*
4.99%

EMLC

1 день
0.27%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
0.55%
С начала года
2.78%
1 год
8.74%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.31%
10 лет*
1.89%
Всё время*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
$3.83M$3.79M$3.59M

EMLC

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
$45.11M$35.83M$51.25M

Сравнение доходности по годам EMHY и EMLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.74%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.78%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%

Correlation

The correlation between EMHY and EMLC is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г.

0.56

The correlation between EMHY and EMLC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHYEMHY с JPMB
Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с VWOBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с HYEMEMLC с CMF

Доходность на риск

EMHY vs. EMLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMHY c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMHYEMLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.23

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.74

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.42

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

4.45

+5.76

EMHY vs. EMLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EMLC равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMHY и EMLC

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и EMLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYEMLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-32.43%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-6.19%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-7.94%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-23.60%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-26.47%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.52%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-14.25%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.97%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и EMLC

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 1.22%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYEMLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.80%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

6.39%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

7.13%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

9.13%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.92%

+0.73%

Сравнение комиссий EMHY и EMLC

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и EMLC

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности EMLC в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.48%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.21%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and EMLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLC has higher volatility (1.80%) compared to EMHY (1.22%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs EMLC's -32.43%.

On 10-year performance, EMHY leads with 4.31% vs 1.89% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMHY has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.31% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

EMHY has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 6.21% for EMLC.

EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while EMLC tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.30% for EMLC.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и EMLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор