PortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с EMLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMHY и EMLC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMHY и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.05%
-4.96%
EMHY
EMLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.30

EMLC:

1.08

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.88

EMLC:

1.63

Коэф-т Омега

EMHY:

1.27

EMLC:

1.20

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.68

EMLC:

0.40

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.53

EMLC:

2.29

Индекс Язвы

EMHY:

1.17%

EMLC:

3.74%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.69%

EMLC:

7.93%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

EMLC:

-32.32%

Текущая просадка

EMHY:

-1.43%

EMLC:

-14.45%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 3.72% против 0.48% соответственно.


EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

EMLC

С начала года

6.99%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

3.58%

1 год

8.51%

5 лет

2.72%

10 лет

0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHY и EMLC

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и EMLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 1.30
EMLC: 1.08
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMHY: 1.88
EMLC: 1.63
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMHY: 1.27
EMLC: 1.20
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMHY: 1.68
EMLC: 0.40
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMHY: 8.53
EMLC: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.08
EMHY
EMLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и EMLC

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности EMLC в 5.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.68%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и EMLC

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки EMLC в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-14.45%
EMHY
EMLC

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и EMLC

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
3.50%
EMHY
EMLC