PortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с BKHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMHY и BKHY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMHY и BKHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.58%
33.04%
EMHY
BKHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.30

BKHY:

1.56

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.88

BKHY:

2.15

Коэф-т Омега

EMHY:

1.27

BKHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.68

BKHY:

1.85

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.53

BKHY:

9.68

Индекс Язвы

EMHY:

1.17%

BKHY:

0.93%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.69%

BKHY:

5.78%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

BKHY:

-17.36%

Текущая просадка

EMHY:

-1.43%

BKHY:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.14%.


EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

BKHY

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHY и BKHY

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и BKHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c BKHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 1.30
BKHY: 1.56
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMHY: 1.88
BKHY: 2.15
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMHY: 1.27
BKHY: 1.34
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMHY: 1.68
BKHY: 1.85
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMHY: 8.53
BKHY: 9.68

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKHY равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и BKHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.56
EMHY
BKHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и BKHY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности BKHY в 7.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.36%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и BKHY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки BKHY в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и BKHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-1.03%
EMHY
BKHY

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и BKHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
4.48%
EMHY
BKHY