Сравнение EMHY с BKHY
EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) are both exchange-traded funds - EMHY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while BKHY is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHY returned 4.31%/yr vs 4.19%/yr for BKHY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for BKHY.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и BKHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 1.83%.
EMHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.71%
BKHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMHY и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.08% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 26.07% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 1.83% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
Correlation
The correlation between EMHY and BKHY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between EMHY and BKHY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHY vs. BKHY — Ранг доходности на риск
EMHY
BKHY
Сравнение EMHY c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMHY | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.86 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 13.14 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMHY | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.96 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и BKHY
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и BKHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHY | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -15.89% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.53% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -4.87% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -15.89% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -2.97% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и BKHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHY | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.12% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 2.96% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 3.69% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 7.58% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 7.36% | +3.30% |
Сравнение комиссий EMHY и BKHY
EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и BKHY
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности BKHY в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.46% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.39% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
Часто задаваемые вопросы
EMHY and BKHY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHY has higher volatility (1.60%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs BKHY's -15.89%.
On 5-year performance, EMHY leads with 4.31% vs 4.19% for BKHY. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, BKHY has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMHY has performed better with a 4.31% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.
BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.39% for EMHY.
EMHY is categorized as Emerging Markets Bonds, while BKHY is High Yield Bonds. EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.22% for BKHY.
EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHY и BKHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор