PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMHY с JPMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с JPMB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).

EMHY и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMHY или JPMB.

Корреляция

Корреляция между EMHY и JPMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.28

JPMB:

0.65

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.91

JPMB:

1.14

Коэф-т Омега

EMHY:

1.27

JPMB:

1.15

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.70

JPMB:

0.49

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.37

JPMB:

2.45

Индекс Язвы

EMHY:

1.21%

JPMB:

2.32%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.65%

JPMB:

7.25%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

JPMB:

-26.33%

Текущая просадка

EMHY:

0.00%

JPMB:

-6.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMHY показывает доходность 3.26%, а JPMB немного ниже – 3.17%.

EMHY

С начала года

3.26%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

3.40%

1 год

9.78%

5 лет

5.49%

10 лет

3.90%

JPMB

С начала года

3.17%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

2.24%

1 год

4.97%

5 лет

1.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMHY и JPMB

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и JPMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа JPMB равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и JPMB

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности JPMB в 7.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		7.36%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и JPMB

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и JPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и JPMB

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...