PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с JPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMHY с JPMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and JPMB (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EMHY tracks the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index while JPMB tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMHY returned 4.31%/yr vs 1.48%/yr for JPMB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for JPMB.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью 1.87%.

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%

JPMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.03%
1 год
11.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMHY и JPMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.55%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		1.87%13.73%1.46%9.48%-16.05%-2.26%5.36%17.71%-4.72%

Correlation

The correlation between EMHY and JPMB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.82

The correlation between EMHY and JPMB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMHY и JPMB

Секторы
EMHY
JPMB

Промышленность

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EMHY
100.0%
JPMB

-

Сырьевые материалы

EMHY

-

JPMB

-

Коммуникационные услуги

EMHY

-

JPMB

-

Потребительский циклический сектор

EMHY

-

JPMB

-

Потребительский защитный сектор

EMHY

-

JPMB

-

Энергетика

EMHY

-

JPMB

-

Финансовые услуги

EMHY

-

JPMB
1.4%

Здравоохранение

EMHY

-

JPMB

-

Недвижимость

EMHY

-

JPMB

-

Технологии

EMHY

-

JPMB

-

Коммунальные услуги

EMHY

-

JPMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY
Часто сравнивают с JPMB:
JPMB с VEMYJPMB с EMBJPMB с JPMJPMB с VWOBJPMB с JPIEJPMB с PCYJPMB с GABF

Доходность на риск

EMHY vs. JPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPMB
Ранг доходности на риск JPMB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYJPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.14

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.13

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.45

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

10.45

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. JPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPMB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYJPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EMHY и JPMB

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и JPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMHYJPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-26.33%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.34%

-4.61%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-7.53%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-26.16%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.06%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и JPMB

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) составляет 1.60%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что EMHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMHYJPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.87%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

4.35%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.65%

5.29%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

8.93%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

9.65%

+1.01%

Сравнение комиссий EMHY и JPMB

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и JPMB

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности JPMB в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF		5.78%6.71%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMHY and JPMB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPMB has higher volatility (1.87%) compared to EMHY (1.60%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs JPMB's -26.33%.

On 5-year performance, EMHY leads with 4.31% vs 1.48% for JPMB. On fees, JPMB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EMHY has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMHY has performed better with a 4.31% return vs 1.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPMB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.

EMHY has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 5.78% for JPMB.

EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while JPMB tracks J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.39% for JPMB.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMHY и JPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор