PortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с JPMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMHY и JPMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMHY и JPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.04%
9.89%
EMHY
JPMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.30

JPMB:

0.80

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.88

JPMB:

1.18

Коэф-т Омега

EMHY:

1.27

JPMB:

1.15

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.68

JPMB:

0.46

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.53

JPMB:

2.65

Индекс Язвы

EMHY:

1.17%

JPMB:

2.25%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.69%

JPMB:

7.47%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

JPMB:

-26.33%

Текущая просадка

EMHY:

-1.43%

JPMB:

-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у JPMB с доходностью 2.02%.


EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

JPMB

С начала года

2.02%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

0.03%

1 год

6.44%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHY и JPMB

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии JPMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и JPMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

JPMB
Ранг риск-скорректированной доходности JPMB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c JPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 1.30
JPMB: 0.80
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMHY: 1.88
JPMB: 1.18
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMHY: 1.27
JPMB: 1.15
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMHY: 1.68
JPMB: 0.46
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMHY: 8.53
JPMB: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа JPMB равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и JPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.80
EMHY
JPMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и JPMB

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности JPMB в 7.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
JPMB
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
7.05%6.32%5.99%4.94%4.29%4.29%4.51%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и JPMB

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и JPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-7.08%
EMHY
JPMB

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и JPMB

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
4.52%
EMHY
JPMB