Сравнение EMHY с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
EMHY и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMHY или HYEM.
Основные характеристики
| EMHY | HYEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.59% | 11.30% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 17.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.72% | 1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.73% | 2.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.76% | 3.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 25.37 | 38.52 |
| Индекс Язвы | 0.83% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 6.81% | 5.45% |
| Макс. просадка | -30.11% | -30.97% |
| Текущая просадка | -0.34% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между EMHY и HYEM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и HYEM
С начала года, EMHY показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у HYEM с доходностью 11.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMHY имеют среднегодовую доходность 3.76%, а акции HYEM немного отстают с 3.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMHY и HYEM
EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и HYEM
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности HYEM в 6.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.49% | 6.73% | 7.08% | 5.59% | 5.44% | 5.72% | 6.80% | 5.59% | 6.43% | 6.99% | 6.37% | 6.03% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.16% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок EMHY и HYEM
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и HYEM
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.