PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMHY с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMHY с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

EMHY и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMHY и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMHY и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		-1.07%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMHY имеют среднегодовую доходность 4.63%, а акции HYEM немного впереди с 4.66%.

EMHY

1 день
0.35%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.66%
1 год
10.13%
3 года*
11.28%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.63%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с BKHYEMHY с PCYEMHY с JPMB
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHYHYEM с HYG

Сравнение комиссий EMHY и HYEM

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

EMHY vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMHYHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.61

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.54

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

7.62

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMHY vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMHYHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMHY и HYEM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и HYEM

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.56%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и HYEM

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMHYHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-30.96%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-4.85%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-26.30%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.11%

-30.96%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.13%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.45%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и HYEM

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMHYHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.06%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

3.41%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

6.64%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

7.47%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.27%

+1.38%