Сравнение EMHY с HYEM
EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) and HYEM (VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMHY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMHY returned 4.31%/yr vs 4.36%/yr for HYEM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMHY charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.
Доходность
Сравнение доходности EMHY и HYEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMHY показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMHY имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции HYEM немного впереди с 4.36%.
EMHY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 4.31%
- Всё время*
- 4.99%
HYEM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 4.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.83M | $3.79M | $3.59M | |
| $2.40M | $2.18M | $4.37M |
Сравнение доходности по годам EMHY и HYEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 3.74% | 13.70% | 11.97% | 11.47% | -13.03% | -1.91% | 3.83% | 12.98% | -5.21% | 8.54% |
HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 4.64% | 9.24% | 12.14% | 8.35% | -13.39% | -1.31% | 6.87% | 12.85% | -3.38% | 7.94% |
Correlation
The correlation between EMHY and HYEM is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2012 г. | 0.59 |
The correlation between EMHY and HYEM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMHY vs. HYEM — Ранг доходности на риск
EMHY
HYEM
Сравнение EMHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMHY | HYEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.86 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 11.44 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMHY и HYEM
Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и HYEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -30.96% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.34% | -2.73% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -5.23% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -26.29% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -30.96% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.35% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.68% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMHY и HYEM
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMHY | HYEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.70% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 3.17% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.39% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 7.50% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 9.26% | +1.39% |
Сравнение комиссий EMHY и HYEM
EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMHY и HYEM
Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности HYEM в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | 6.48% | 6.52% | 6.86% | 6.73% | 7.08% | 5.58% | 5.44% | 5.72% | 6.79% | 5.59% | 6.43% | 6.99% |
HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.77% | 6.67% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
EMHY and HYEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMHY has higher volatility (1.22%) compared to HYEM (0.70%). In terms of maximum drawdown, EMHY dropped -30.11% vs HYEM's -30.96%.
On 10-year performance, HYEM leads with 4.36% vs 4.31% for EMHY. On fees, HYEM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYEM has performed better with a 4.36% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYEM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for EMHY.
HYEM has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 6.48% for EMHY.
EMHY is categorized as Emerging Markets Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index, while HYEM tracks ICE BofA Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for EMHY and 0.40% for HYEM.
HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMHY и HYEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор