PortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMHY и USHY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.00%
37.12%
EMHY
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.30

USHY:

1.64

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.88

USHY:

2.41

Коэф-т Омега

EMHY:

1.27

USHY:

1.36

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.68

USHY:

1.98

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.53

USHY:

10.35

Индекс Язвы

EMHY:

1.17%

USHY:

0.89%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.69%

USHY:

5.60%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

EMHY:

-1.43%

USHY:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.40%.


EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

USHY

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.00%

5 лет

6.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHY и USHY

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 1.30
USHY: 1.64
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMHY: 1.88
USHY: 2.41
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMHY: 1.27
USHY: 1.36
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMHY: 1.68
USHY: 1.98
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMHY: 8.53
USHY: 10.35

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.64
EMHY
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и USHY

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности USHY в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.84%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и USHY

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
-0.96%
EMHY
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и USHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
4.22%
EMHY
USHY