PortfoliosLab logo
Сравнение EMHY с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMHY и EMB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMHY и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.01%
47.67%
EMHY
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMHY:

1.37

EMB:

1.07

Коэф-т Сортино

EMHY:

1.97

EMB:

1.56

Коэф-т Омега

EMHY:

1.28

EMB:

1.20

Коэф-т Кальмара

EMHY:

1.77

EMB:

0.63

Коэф-т Мартина

EMHY:

8.97

EMB:

5.32

Индекс Язвы

EMHY:

1.17%

EMB:

1.57%

Дневная вол-ть

EMHY:

7.68%

EMB:

7.78%

Макс. просадка

EMHY:

-30.11%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

EMHY:

-0.89%

EMB:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, EMHY показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции EMHY превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.86% против 2.46% соответственно.


EMHY

С начала года

2.29%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.79%

1 год

11.22%

5 лет

6.57%

10 лет

3.86%

EMB

С начала года

2.88%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.05%

1 год

9.47%

5 лет

3.11%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMHY и EMB

EMHY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMHY и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMHY c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMHY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMHY: 1.37
EMB: 1.07
Коэффициент Сортино EMHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMHY: 1.97
EMB: 1.56
Коэффициент Омега EMHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMHY: 1.28
EMB: 1.20
Коэффициент Кальмара EMHY, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMHY: 1.77
EMB: 0.63
Коэффициент Мартина EMHY, с текущим значением в 8.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMHY: 8.97
EMB: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа EMHY на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMHY и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.07
EMHY
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMHY и EMB

Дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности EMB в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.10%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.50%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок EMHY и EMB

Максимальная просадка EMHY за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMHY и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-4.88%
EMHY
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности EMHY и EMB

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EMHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.34%
4.75%
EMHY
EMB