PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

PCY и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 2.55% против 7.66% соответственно.

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий PCY и EEM

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Доходность на риск

PCY vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.67

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.26

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.52

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.62

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между PCY и EEM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EEM

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PCY и EEM

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-66.43%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-13.52%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-37.82%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-39.82%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-9.60%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-16.12%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.55%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EEM

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

9.51%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

15.13%

-9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

20.24%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

18.43%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

20.32%

-7.40%