PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с EEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PCY returned 2.72%/yr vs 9.93%/yr for EEM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PCY charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 2.72% против 9.93% соответственно.

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCY и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between PCY and EEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.38

The correlation between PCY and EEM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCY и EEM

Секторы
PCY
EEM

Финансовые услуги

0.0%
17.5%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

PCY
0.0%
EEM
17.5%

Сырьевые материалы

PCY

-

EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

PCY

-

EEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

PCY

-

EEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

PCY

-

EEM
2.7%

Энергетика

PCY

-

EEM
3.3%

Здравоохранение

PCY

-

EEM
2.5%

Промышленность

PCY

-

EEM
6.2%

Недвижимость

PCY

-

EEM
0.9%

Технологии

PCY

-

EEM
43.6%

Коммунальные услуги

PCY

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с EMHYPCY с FEMB
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

PCY vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.81

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.62

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.15

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

15.99

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PCY и EEM

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-66.43%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-13.52%

+7.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-17.29%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-37.71%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-39.82%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.24%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-16.02%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.50%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EEM

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 2.30%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

8.52%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

17.42%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

19.97%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

18.91%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

20.50%

-7.56%

Сравнение комиссий PCY и EEM

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EEM

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

PCY and EEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to PCY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.93% vs 2.72% for PCY. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PCY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.93% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

PCY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 1.74% for EEM.

PCY is categorized as Emerging Markets Bonds, while EEM is Emerging Markets Diversified. PCY tracks DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор