Сравнение PCSVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 2.36% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 12.13% | 25.80% | -16.67% | 9.48% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.09% соответственно.
PCSVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.74%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSVX и VSIIX
PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
PCSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
PCSVX
VSIIX
Сравнение PCSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.37 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 5.63 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PCSVX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSVX и VSIIX
Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.46% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PCSVX и VSIIX
Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -62.05% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -14.16% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -24.09% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -45.38% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -6.14% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -8.57% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.44% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSVX и VSIIX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.51% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.53% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 11.24% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 20.68% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.85% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.83% | +1.14% |