PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSVX с JMCRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCSVX (PACE Small/Medium Co Value Equity Investments) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PCSVX returned 8.54%/yr vs 9.07%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PCSVX charges 1.02%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCSVX показывает доходность 13.64%, а JMCRX немного ниже – 13.20%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.07% соответственно.

PCSVX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.33%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.60%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.15%
10 лет*
8.54%

JMCRX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.88%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.90%
1 год
29.15%
3 года*
15.41%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		13.64%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
JMCRX
James Micro Cap Fund		13.20%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Correlation

The correlation between PCSVX and JMCRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г.

0.87

The correlation between PCSVX and JMCRX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с EMPTXPCSVX с UDBPXPCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCSIX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с DHSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIX

Доходность на риск

PCSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXJMCRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.58

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.38

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.94

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

8.20

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и JMCRX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и JMCRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-46.65%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.92%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-26.90%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-26.90%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-46.65%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-3.38%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.42%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и JMCRX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) составляет 4.48%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.74%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.91%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.49%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

20.84%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.67%

+1.31%

Сравнение комиссий PCSVX и JMCRX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и JMCRX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности JMCRX в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.90%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.12%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Часто задаваемые вопросы

PCSVX and JMCRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to PCSVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, PCSVX dropped -62.95% vs JMCRX's -46.65%.

PCSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSVX и JMCRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор