PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSVX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSVX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSVX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSVX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-16.67%9.48%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.03% соответственно.

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с EMPTXPCSVX с QGRPXPCSVX с BNUEXPCSVX с PCMNX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий PCSVX и HRTVX

PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Доходность на риск

PCSVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSVXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.55

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.21

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.37

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

9.02

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSVX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSVX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSVXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между PCSVX и HRTVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSVX и HRTVX

Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок PCSVX и HRTVX

Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSVXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-61.68%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-13.48%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-23.17%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.65%

-46.31%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-5.91%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-9.07%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.54%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSVX и HRTVX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) составляет 5.51%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSVXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.14%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.63%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

20.61%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

19.53%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

21.02%

+1.95%